Кредитный скоринг это процесс, в котором проходит оценка заемщика банком или другой. По результатам скоринга кредитор принимает решение по заявке: если заемщик не набирает необходимые баллы — в получении кредита он получает отказ.
Оценка же осуществляется при помощи скоринговой модели. Фигурально, это весы, которые взвешивают качества заемщика, воздействующие на его способность вовремя погасить кредит.
В основе кредитного скоринга лежат статистические законы, и конечно, при оценке возможны ошибки. Если они возникают, то либо банк теряет деньги, либо же заемщику отказывают — незаслуженно.
И, опять же, банк теряет деньги, но в процентах, которые он, возможно, мог получить от потенциального заёмщика.
В последнее время чаще стали применять статистические методы оценки кредитных рисков. Модель Зета — основной метод кредитного скоринга. Назначение этого метода - оценка вероятности банкротства фирмы. В этом случае, «Х» — показатели деятельности фирмы (ликвидность, скорость оборота и т.д.)
Полученный показатель сравнивают с эталонным. В зависимости от его величины принимают решение о предоставлении кредита. Один из американских экономистов, используя эту модель, предложил свою, в ней он применил метод множественного дискриминантного анализа. Полученный результат сравнивают с эталонным Z (равен 2,675)
Банки, борющиеся за клиента, устанавливают более низкие проценты. Но это же не означает, что они готовы к финансовым потерям, верно?. Просто скоринг клиентов у них отлажен и автоматизирован. Другими словами, скоринговый балл рассчитывают не вручную — автоматически. Автоматизация скоринга реализована способами:
- схема, изготовленная в Microsoft Office Excel;
-специализированное программное обеспечение, так называемая система кредитного
скоринга.
Использование Microsoft Office в таких целях — типовой подход к скорингу физических лиц. Он задействован в большинстве российских банках. Стандартная процедура оценки: сотрудник банка, руководствуясь знаниями и опытом, расставляет баллы, ориентируясь на кредитную заявку.
При этом факторы могут быть как положительные так и со знаком «минус». Если после получения результатов заемщик набирает достаточное, требуемое количество баллов (которое определено для каждого кредитного продукта), он получает кредит.
Всё просто, но при использовании такого метода, заёмщик обречён на длительное ожидание, поскольку сам процесс зависит от настроения и степени занятости и внимательности кредитного эксперта. Это не вполне оправдано, поскольку сроки у заёмщика могут, что называется, «гореть».
В другом углу ринга — система кредитного скоринга. Это компьютерная программа, которая проводит оценку заемщика и работу с ним в автоматическом режиме.
В России, к сожалению, мало банков, в которых установлена специализированная скоринговая система, поддерживающая все типы скоринга. Преимущества от использования такой системы ощутимы:
-оценка кредитной заявки осуществляется мгновенно. Но это не значит что и кредиты выдадут так же быстро. Но подведение итогов за несколько минут – реально;
-система кредитного скоринга не зависит от настроения эксперта;
-банк, использующий эту систему, заоблачные проценты не выставляет — система значительно снижает риск не возврата кредита.
Руководство по кредитному скорингу включает:
-порядок использования скоринга;
-модели скоринга;
-управление проектами по кредитному скорингу;
-алгоритмы работы с кредитной информацией;
-стратегии взыскания просроченной задолженности;
-оценка обобщенной скоринговой карты;
-добыча данных.
