Как эксперты оценивают устойчивость банков?

/ 09.10.2011, 12:14 пп


устойчивость банков

По мотивам интервью с директором Кристианом Туном из Moody»s Analytics.

Управление рисками

Финансовый кризис обнажил слабые стороны мировых оценок риска «Базель II». Неудачей окончилось внедрение принципов риск-менеджмента во многих финансовых учреждениях.

Рынок не был готов к общесистемному обвалу, который спровоцировал дефолт Lehman Brothers и к последовавшему кризису ликвидности.

Кризис развернулся и потому, что в финансовых институтах зачастую не было комплексного управления рисками. Регулярные стресс-тесты практически не проводились, а банки не развивали инфраструктуру для анализа информации, которая давала бы полную картину рисков.

Поэтому ближайшее будущее видится в усилении национального банковского регулирования, которое будет заставлять решать эти вопросы, и значительно повысит затраты на ИТ-инфраструктуру.

Признаки надежности банка

Нет признанного всеми списка признаков надежности и устойчивости банка. Есть лишь  некие критерии, которые надо учитывать частным клиентам и организациям при выборе банка.

По большому счету, банковский бизнес базируется на доверии, а вкладчикам надо учитывать прозрачность и репутацию. Финансовую устойчивость банка характеризуют доля его рынка, устойчивость доходов и финансовая обеспеченность. А также оценка банка действующими рейтинговыми агентствами.

Риск-менеджмет и банкротство

Трансформация рисков и последующее управление ими главная функция банков в текущей экономической жизни. Банки с профессиональной системой управления рисками значительно лучше перешагнули кризисные времена.

Редкое применение риск-менеджмента оставляет риски без обязательной компенсации. Например, кредитование финансово слабых клиентов по пониженным ставкам.

Стресс-тесты и возможность повторения 2008 года

В июле опубликованы результаты стресс-тестов, которые провела европейская банковская ассоциация. Тесты дают клиентам рынка точное понимание надежности конкретных банков. Недостаток тестов в уравниловке, все банки оцениваются одним подходом, без учета особенностей.

Еще один финансовый кризис, в духе 2008 года, система вряд ли сумеет пережить. Повсеместно банкам удалось выстоять только за счет массового вливания со стороны государства. Большая часть стран уже не в состоянии это повторить. Второй коллапс непредсказуем по последствиям для мировой экономики.

Российские банки

Известно, что «Банку Москвы» сделали вливание 14-миллиардов для обеспечения устойчивости. Главная  проблема российских банков – это игнорирование требований надзора, общая прозрачность и практика выдачи займов третьим сторонам, которые связаны с сотрудниками или руководством.

Потребность регуляторов в российском банковском секторе жизненная необходимость, без нее не достичь устойчивости системы и роста российской экономики.

В целом отечественная банковская система движется в верном направлении. Можно отметить заметный прогресс буквально за последние годы. Но банкам еще предстоит огромная работа и осуществление серьезных инвестиции, чтобы приблизиться к уровню западных конкурентов.

Что мешает управлению рисками? Главное, это стремление к росту.  В период процветания банки больше думают о достижениях, а оценку и управление рисков упускают. Этот факт замедляет развитие риск-менеджмента в России и требует постоянного вмешательства Центрального Банка.

Подписаться на RSS

Бизнес и деньги

Депозиты

Страхование

Кредиты

Ценные бумаги

Текущий счет